Сравнение ADP с ^GSPC

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.72% против 10.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 11.26%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.