PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADP и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35,769.16%
3,472.91%
ADP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.60

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

ADP:

2.17

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

ADP:

1.28

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

ADP:

2.57

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

ADP:

8.57

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

ADP:

3.03%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

ADP:

16.27%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

ADP:

-59.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ADP:

-3.65%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.00% против 10.02% соответственно.


ADP

С начала года

4.88%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

8.43%

1 год

27.26%

5 лет

21.49%

10 лет

16.00%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.60
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 2.17
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.28
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 2.57
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 8.57
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
0.25
ADP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ADP и ^GSPC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.65%
-12.17%
ADP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ^GSPC

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 6.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
7.38%
ADP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab